Сравнение BBHL с XLE
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BBHL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
BBHL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 7.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам BBHL и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 7.81% | 1.70% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | -2.00% |
Correlation
The correlation between BBHL and XLE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. XLE — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение BBHL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и XLE
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -71.26% | +59.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -8.20% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -17.95% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 20.96% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 25.87% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 29.58% | -16.67% |
Сравнение комиссий BBHL и XLE
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и XLE
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and XLE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. BBHL tracks Actively Managed, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: BBH and State Street. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор