PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBHL с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBHL и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHL показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.


BBHL

1 день
0.94%
1 месяц
4.01%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.61%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHL и USO


2026 (YTD)2025
BBHL
BBH Select Large Cap ETF
6.39%2.72%
USO
United States Oil Fund LP
97.72%-3.00%

Correlation

The correlation between BBHL and USO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BBH Select Large Cap ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

BBHL vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBHL

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHL c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBHL vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBHLUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

-0.18

+1.59

Просадки

Сравнение просадок BBHL и USO

Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBHLUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-98.19%

+86.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.45%

+85.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-75.30%

+72.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHL и USO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBHLUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

44.32%

-31.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

36.09%

-23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

39.00%

-26.29%

Сравнение комиссий BBHL и USO

BBHL берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHL и USO

Ни BBHL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BBHL and USO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

BBHL and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BBHL is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. BBHL tracks Actively Managed, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: BBH and USCF. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.86% for USO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHL и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор