Сравнение BBHL с PFM
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 9.45%.
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам BBHL и PFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 9.45% | 1.61% |
Correlation
The correlation between BBHL and PFM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. PFM — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFM
Сравнение BBHL c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | PFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и PFM
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -53.21% | +41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.45% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -6.91% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 9.39% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.49% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.18% | -2.20% |
Сравнение комиссий BBHL и PFM
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и PFM
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.33% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and PFM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: BBH and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.53% for PFM.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор