Сравнение BBHL с IWLG
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBHL is passively managed, while IWLG is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и IWLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у IWLG с доходностью 1.40%.
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWLG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и IWLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 1.40% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BBHL and IWLG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. IWLG — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWLG
Сравнение BBHL c IWLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | IWLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и IWLG
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и IWLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | IWLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -23.19% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -5.31% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.55% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и IWLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | IWLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 18.20% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.14% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.14% | -8.16% |
Сравнение комиссий BBHL и IWLG
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IWLG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и IWLG
Ни BBHL, ни IWLG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.01% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and IWLG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
BBHL and IWLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BBH and NYLI. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.50% for IWLG.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и IWLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор