Сравнение BBHL с ITOT
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BBHL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 10.17%.
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам BBHL и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 10.17% | 1.93% |
Correlation
The correlation between BBHL and ITOT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. ITOT — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITOT
Сравнение BBHL c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и ITOT
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -55.20% | +43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.69% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -6.94% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и ITOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 12.89% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.46% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.25% | -5.27% |
Сравнение комиссий BBHL и ITOT
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и ITOT
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.01% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BBHL and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
ITOT has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. BBHL tracks Actively Managed, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: BBH and iShares. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.03% for ITOT.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор