Сравнение BBHL с HLAL
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 18.08% | 3.13% |
Correlation
The correlation between BBHL and HLAL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. HLAL — Ранг доходности на риск
BBHL
HLAL
Сравнение BBHL c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и HLAL
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -33.57% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -5.00% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.19% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 17.60% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 20.21% | -7.50% |
Сравнение комиссий BBHL и HLAL
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и HLAL
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and HLAL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: BBH and Wahed. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор