Сравнение BBHL с BBLU
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBHL is passively managed, while BBLU is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и BBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 9.17%.
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 9.17% | 1.20% |
Correlation
The correlation between BBHL and BBLU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. BBLU — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBLU
Сравнение BBHL c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и BBLU
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и BBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -17.20% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.77% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.98% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и BBLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 11.44% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 14.46% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 14.46% | -1.48% |
Сравнение комиссий BBHL и BBLU
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и BBLU
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.15% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and BBLU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
BBLU has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: BBH and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.15% for BBLU.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и BBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор