PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBH с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBH с UTHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и United Therapeutics Corporation (UTHR).

BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BBH и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBH и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.04%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%22.13%26.34%-10.70%16.46%
UTHR
United Therapeutics Corporation		17.04%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 6.42% против 17.58% соответственно.

BBH

1 день
0.70%
1 месяц
-3.58%
С начала года
0.04%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.57%
3 года*
5.92%
5 лет*
1.84%
10 лет*
6.42%

UTHR

1 день
-3.83%
1 месяц
10.99%
С начала года
17.04%
6 месяцев
30.15%
1 год
85.83%
3 года*
36.55%
5 лет*
24.28%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с PBEBBH с IBBQ
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с SPYUTHR с LQDAUTHR с SRPTUTHR с OPXS

Доходность на риск

BBH vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHUTHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.71

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.11

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

5.20

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

13.21

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBH vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между BBH и UTHR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и UTHR

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.51%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBH и UTHR

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и UTHR.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-93.18%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-16.35%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-33.00%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-55.56%

+15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-3.83%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.05%

-35.52%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

6.43%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и UTHR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 7.01%, в то время как у United Therapeutics Corporation (UTHR) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

17.27%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

27.12%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

50.58%

-27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

35.31%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

35.33%

-13.06%