PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBH с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBH с UTHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Biotech 25 Index, while UTHR (United Therapeutics Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BBH returned 5.85%/yr vs 16.46%/yr for UTHR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBH и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 12.40%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 5.85% против 16.46% соответственно.

BBH

1 день
2.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-2.71%
1 год
25.97%
3 года*
6.79%
5 лет*
0.71%
10 лет*
5.85%

UTHR

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.28%
С начала года
12.40%
6 месяцев
13.14%
1 год
69.06%
3 года*
35.76%
5 лет*
25.50%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBH и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.12%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%22.13%26.34%-10.70%16.46%
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.40%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between BBH and UTHR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1999 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с SPYUTHR с LQDAUTHR с OPXSUTHR с SRPT

Доходность на риск

BBH vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.39

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.81

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.24

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

10.91

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBH vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTHR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок BBH и UTHR

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-93.18%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-16.35%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-33.00%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-33.00%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-55.56%

+15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-8.22%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-35.32%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

6.35%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и UTHR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 6.37%, в то время как у United Therapeutics Corporation (UTHR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.22%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

26.03%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

49.78%

-30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

35.15%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

35.09%

-12.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и UTHR

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.50%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBH and UTHR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTHR has higher volatility (8.22%) compared to BBH (6.37%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBH и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор