Сравнение BBH с SPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Spear Alpha ETF (SPRX).
BBH и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBH и SPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBH и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.29% | 3.94% | -15.25% | -12.81% |
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BBH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью -5.51%.
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBH и SPRX
BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Доходность на риск
BBH vs. SPRX — Ранг доходности на риск
BBH
SPRX
Сравнение BBH c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBH | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.68 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.23 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.45 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 10.84 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBH | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BBH и SPRX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и SPRX
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBH и SPRX
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и SPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBH | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -51.21% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -24.21% | +13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -16.81% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -18.18% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 7.70% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и SPRX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 7.01%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBH | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 17.68% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 35.67% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 47.73% | -25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 41.57% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 41.57% | -19.30% |