PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBH с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBH с PSCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBH tracks the MVIS US Listed Biotech 25 Index while PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBH returned 5.85%/yr vs 6.98%/yr for PSCH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBH charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.

Доходность

Сравнение доходности BBH и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям PSCH по среднегодовой доходности: 5.85% против 6.98% соответственно.

BBH

1 день
2.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-2.71%
1 год
25.97%
3 года*
6.79%
5 лет*
0.71%
10 лет*
5.85%

PSCH

1 день
2.68%
1 месяц
2.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.76%
1 год
13.07%
3 года*
1.76%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBH и PSCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.12%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%22.13%26.34%-10.70%16.46%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		4.52%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%

Correlation

The correlation between BBH and PSCH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.69

The correlation between BBH and PSCH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBH и PSCH

Секторы
BBH
PSCH

Здравоохранение

99.9%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.1%

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBH
99.9%
PSCH
97.3%

Сырьевые материалы

BBH

-

PSCH

-

Коммуникационные услуги

BBH

-

PSCH

-

Потребительский циклический сектор

BBH

-

PSCH

-

Потребительский защитный сектор

BBH

-

PSCH

-

Энергетика

BBH

-

PSCH

-

Финансовые услуги

BBH

-

PSCH
1.1%

Промышленность

BBH

-

PSCH
0.7%

Недвижимость

BBH

-

PSCH

-

Технологии

BBH

-

PSCH
1.7%

Коммунальные услуги

BBH

-

PSCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE
Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VOOPSCH с SOXX

Доходность на риск

BBH vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHPSCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.64

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.06

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.85

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

2.36

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBH vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHPSCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.64

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BBH и PSCH

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и PSCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-46.32%

-26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-15.36%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-22.98%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-46.32%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-46.32%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-28.74%

+16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-13.46%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.54%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и PSCH

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что BBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.97%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

14.30%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

20.38%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

22.92%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

23.64%

-1.46%

Сравнение комиссий BBH и PSCH

BBH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и PSCH

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности PSCH в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.50%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBH and PSCH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBH has higher volatility (6.37%) compared to PSCH (4.97%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs PSCH's -46.32%.

On 10-year performance, PSCH leads with 6.98% vs 5.85% for BBH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCH has performed better with a 6.98% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BBH.

BBH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.01% for PSCH.

BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index, while PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 0.29% for PSCH.

BBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBH и PSCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор