Сравнение BBH с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
BBH и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBH и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBH и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.29% | 3.94% | -15.25% | 11.81% | 22.13% | 26.34% | -10.70% | 16.46% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BBH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBH имеют среднегодовую доходность 6.42%, а акции PSCH немного впереди с 6.54%.
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBH и PSCH
BBH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
BBH vs. PSCH — Ранг доходности на риск
BBH
PSCH
Сравнение BBH c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBH | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.10 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.02 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.30 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.75 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.10 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.32 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BBH и PSCH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и PSCH
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBH и PSCH
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -46.32% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -15.36% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | -46.32% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -46.32% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -36.16% | +24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -13.26% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 6.25% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и PSCH
Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 7.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.55% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 14.88% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 23.32% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 22.91% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 23.64% | -1.37% |