PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBH с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBH с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - BBH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Biotech 25 Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBH returned 7.05%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BBH charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности BBH и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.63% соответственно.

BBH

1 день
1.11%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.98%
1 год
31.30%
3 года*
9.54%
5 лет*
1.19%
10 лет*
7.05%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBH и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		8.98%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%22.13%26.34%-10.70%16.46%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between BBH and NLR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.35

The correlation between BBH and NLR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBH и NLR

Секторы
BBH
NLR

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

48.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

18.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

29.2%

Здравоохранение

BBH
100.0%
NLR

-

Сырьевые материалы

BBH

-

NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

BBH

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

BBH

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

BBH

-

NLR

-

Энергетика

BBH

-

NLR
48.0%

Финансовые услуги

BBH

-

NLR

-

Промышленность

BBH

-

NLR
18.9%

Недвижимость

BBH

-

NLR

-

Технологии

BBH

-

NLR
1.8%

Коммунальные услуги

BBH

-

NLR
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

BBH vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBHNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.15

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.09

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.17

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

-0.39

+7.54

BBH vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBH и NLR

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-65.05%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-36.32%

+25.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-36.32%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-36.32%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-36.32%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-36.32%

+32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-35.67%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

15.87%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и NLR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 5.79%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.39%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

32.73%

-17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

43.21%

-23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

29.90%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

24.42%

-2.32%

Сравнение комиссий BBH и NLR

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и NLR

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.46%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

BBH and NLR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to BBH (5.79%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 7.05% for BBH. On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BBH has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.46% for BBH.

BBH is categorized as Health & Biotech Equities, while NLR is Uranium. BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 0.56% for NLR.

BBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBH и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор