Сравнение BBH с HODL
BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - BBH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Biotech 25 Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BBH returned 29.45% vs -45.11% for HODL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BBH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BBH и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBH показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
BBH
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 7.88%
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBH и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 3.83% | 21.18% | -6.29% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between BBH and HODL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBH vs. HODL — Ранг доходности на риск
BBH
HODL
Сравнение BBH c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBH | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.86 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -1.46 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBH и HODL
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -52.83% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -52.83% | +42.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -52.83% | +44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | -16.90% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 30.84% | -26.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 6.43%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 13.29% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 34.55% | -19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 44.21% | -24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 49.88% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 49.88% | -27.76% |
Сравнение комиссий BBH и HODL
BBH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и HODL
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.49% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBH and HODL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to BBH (6.43%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, BBH leads with 29.45% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BBH has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBH has performed better with a 29.45% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BBH.
BBH has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for HODL.
BBH is categorized as Health & Biotech Equities, while HODL is Cryptocurrency. BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 0.25% for HODL.
BBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBH и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор