Сравнение BBH с HODL
BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - BBH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Biotech 25 Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BBH returned 31.30% vs -46.21% for HODL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BBH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BBH и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBH показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
BBH
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 7.05%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBH и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 8.98% | 21.18% | -6.29% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between BBH and HODL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBH vs. HODL — Ранг доходности на риск
BBH
HODL
Сравнение BBH c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBH | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.87 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | -1.40 | +8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBH и HODL
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -53.20% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -53.20% | +42.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -48.83% | +44.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -17.64% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 33.04% | -28.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 5.79%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 10.76% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 34.75% | -20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 44.22% | -24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 49.59% | -28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 49.59% | -27.49% |
Сравнение комиссий BBH и HODL
BBH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и HODL
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.46% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBH and HODL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to BBH (5.79%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, BBH leads with 31.30% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BBH has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBH has performed better with a 31.30% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BBH.
BBH has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for HODL.
BBH is categorized as Health & Biotech Equities, while HODL is Cryptocurrency. BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 0.25% for HODL.
BBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBH и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор