PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. BBEU is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, BBEU returned 18.96% vs 38.02% for JTEK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и JTEK

2026 (YTD)202520242023
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%13.57%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between BBEU and JTEK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between BBEU and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и JTEK

Секторы
BBEU
JTEK

Финансовые услуги

21.8%
4.5%

Промышленность

14.8%
2.2%

Здравоохранение

10.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Технологии

7.7%
63.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.2%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.4%
0.8%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
17.9%

Недвижимость

0.3%
1.0%

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
JTEK
4.5%

Промышленность

BBEU
14.8%
JTEK
2.2%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
JTEK
1.5%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
JTEK

-

Технологии

BBEU
7.7%
JTEK
63.8%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
JTEK
9.2%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
JTEK

-

Энергетика

BBEU
3.4%
JTEK
0.8%

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
JTEK

-

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
JTEK
17.9%

Недвижимость

BBEU
0.3%
JTEK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

BBEU vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.57

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.09

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.74

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

5.06

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.26

-0.78

Просадки

Сравнение просадок BBEU и JTEK

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-30.61%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-22.02%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.80%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.58%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

7.54%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 5.55%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.27%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

18.75%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

24.32%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

27.36%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

27.36%

-8.04%

Сравнение комиссий BBEU и JTEK

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и JTEK

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and JTEK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to BBEU (5.55%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 18.96% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for JTEK.

BBEU is categorized as Europe Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.65% for JTEK.

JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор