PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEU returned 17.22%/yr vs 14.54%/yr for FEDM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBEU показывает доходность 6.77%, а FEDM немного выше – 6.95%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%3.71%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%

Correlation

The correlation between BBEU and FEDM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between BBEU and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и FEDM

Секторы
BBEU
FEDM

Финансовые услуги

21.8%
27.1%

Промышленность

14.8%
17.8%

Здравоохранение

10.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
7.1%

Технологии

7.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.7%

Сырьевые материалы

4.5%
5.9%

Энергетика

3.4%
5.7%

Коммунальные услуги

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.6%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
FEDM
27.1%

Промышленность

BBEU
14.8%
FEDM
17.8%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
FEDM
10.0%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
FEDM
7.1%

Технологии

BBEU
7.7%
FEDM
10.9%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
FEDM
5.7%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
FEDM
5.9%

Энергетика

BBEU
3.4%
FEDM
5.7%

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
FEDM
3.5%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
FEDM
4.6%

Недвижимость

BBEU
0.3%
FEDM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS

Доходность на риск

BBEU vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.04

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.57

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

5.07

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BBEU и FEDM

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-29.37%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.92%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.24%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.16%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.99%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.30%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и FEDM

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.71%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.47%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.14%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.46%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.46%

+2.86%

Сравнение комиссий BBEU и FEDM

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и FEDM

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что сопоставимо с доходностью FEDM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and FEDM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to FEDM (4.71%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, BBEU leads with 17.22% vs 14.54% for FEDM. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEU has performed better with a 17.22% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for FEDM.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.78% for BBEU.

BBEU is categorized as Europe Equities, while FEDM is Foreign Large Cap Equities. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: JPMorgan and FlexShares. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.12% for FEDM.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор