Сравнение BBEU с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
BBEU и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.01% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -14.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%.
BBEU
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и EUSC
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
BBEU vs. EUSC — Ранг доходности на риск
BBEU
EUSC
Сравнение BBEU c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.77 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.47 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.77 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 12.39 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и EUSC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и EUSC
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.97% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и EUSC
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -39.28% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.80% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -24.49% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -3.39% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -5.53% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.65% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и EUSC
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.44% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.11% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.46% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.32% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.10% | +2.20% |