PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с ENOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.03%/yr vs 8.24%/yr for ENOR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 28.18%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

ENOR

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.00%
С начала года
28.18%
6 месяцев
33.39%
1 год
36.69%
3 года*
23.72%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и ENOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.18%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-17.16%

Correlation

The correlation between BBEU and ENOR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between BBEU and ENOR has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBEU и ENOR

Секторы
BBEU
ENOR

Финансовые услуги

21.8%
22.4%

Промышленность

14.8%
13.9%

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%
12.4%

Технологии

7.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
0.2%

Сырьевые материалы

4.5%
10.8%

Энергетика

3.4%
29.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.8%

Недвижимость

0.3%
0.4%

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
ENOR
22.4%

Промышленность

BBEU
14.8%
ENOR
13.9%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
ENOR

-

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
ENOR
12.4%

Технологии

BBEU
7.7%
ENOR
4.1%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
ENOR
0.2%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
ENOR
10.8%

Энергетика

BBEU
3.4%
ENOR
29.2%

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
ENOR
0.7%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
ENOR
5.8%

Недвижимость

BBEU
0.3%
ENOR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

BBEU vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.12

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.00

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

4.09

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

11.56

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ENOR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUENORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.12

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BBEU и ENOR

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-55.35%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.01%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-15.84%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-32.65%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.18%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-16.57%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.18%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и ENOR

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares MSCI Norway ETF (ENOR) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.81%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.62%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.40%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

22.16%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

24.01%

-4.69%

Сравнение комиссий BBEU и ENOR

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и ENOR

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности ENOR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and ENOR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to ENOR (4.81%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs ENOR's -55.35%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.03% vs 8.24% for ENOR. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.03% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.31% for ENOR.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.53% for ENOR.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор