Сравнение BBEU с CIUEX
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) are both funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, BBEU returned 9.24%/yr vs 9.01%/yr for CIUEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for CIUEX.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и CIUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBEU показывает доходность 7.17%, а CIUEX немного выше – 7.29%.
BBEU
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- —
CIUEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBEU и CIUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 7.17% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -14.84% |
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 7.29% | 34.22% | 2.29% | 18.98% | -13.67% | 14.00% | 5.75% | 18.91% | -17.00% |
Correlation
The correlation between BBEU and CIUEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between BBEU and CIUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEU vs. CIUEX — Ранг доходности на риск
BBEU
CIUEX
Сравнение BBEU c CIUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBEU | CIUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.63 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 5.99 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBEU и CIUEX
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке CIUEX в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и CIUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEU | CIUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -37.39% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.89% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -13.99% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -30.15% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.30% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.68% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.22% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и CIUEX
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.86%, в то время как у Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEU | CIUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.12% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 13.81% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 16.25% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.72% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 19.02% | +0.29% |
Сравнение комиссий BBEU и CIUEX
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CIUEX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и CIUEX
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что сопоставимо с доходностью CIUEX в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.96% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 2.95% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBEU and CIUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CIUEX has higher volatility (5.12%) compared to BBEU (4.86%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs CIUEX's -37.39%.
BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBEU и CIUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор