PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с CIUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с CIUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) are both funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, BBEU returned 9.03%/yr vs 8.83%/yr for CIUEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for CIUEX.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и CIUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у CIUEX с доходностью 7.14%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

CIUEX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
18.93%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и CIUEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-14.33%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		7.14%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%

Correlation

The correlation between BBEU and CIUEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.95

The correlation between BBEU and CIUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BRK-BCIUEX с CUSDXCIUEX с CMEUXCIUEX с CBTAX

Доходность на риск

BBEU vs. CIUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c CIUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUCIUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.26

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.84

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.67

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

6.18

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. CIUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIUEX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и CIUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUCIUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BBEU и CIUEX

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке CIUEX в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и CIUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUCIUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-37.39%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.89%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-13.99%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-30.15%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.43%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.72%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.20%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и CIUEX

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеют волатильность 5.55% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUCIUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.49%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.26%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.81%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.64%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.02%

+0.30%

Сравнение комиссий BBEU и CIUEX

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CIUEX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и CIUEX

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности CIUEX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.95%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BBEU and CIUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to CIUEX (5.49%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs CIUEX's -37.39%.

CIUEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и CIUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор