Сравнение BBD с KLBAY
BBD (Banco Bradesco S.A.) and KLBAY (Klabin Sa A) are both stocks. BBD operates in Banks - Regional (Financial Services), while KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials). Over the past 10 years, BBD returned 3.58%/yr vs 1.35%/yr for KLBAY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBD и KLBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBD показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у KLBAY с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции BBD превзошли акции KLBAY по среднегодовой доходности: 3.58% против 1.35% соответственно.
BBD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 3.58%
KLBAY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- -2.33%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение доходности по годам BBD и KLBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 3.99% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -31.96% | -39.58% | 15.02% | 10.05% | 36.27% |
KLBAY Klabin Sa A | -2.71% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
Correlation
The correlation between BBD and KLBAY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between BBD and KLBAY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBD:
$2.14
KLBAY:
$0.21
BBD:
1.58
KLBAY:
31.73
BBD:
0.10
KLBAY:
0.74
BBD:
$369.74B
KLBAY:
$20.69B
BBD:
$131.29B
KLBAY:
$7.29B
BBD:
-$2.27B
KLBAY:
$6.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBD vs. KLBAY — Ранг доходности на риск
BBD
KLBAY
Сравнение BBD c KLBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Klabin Sa A (KLBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBD | KLBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.20 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 0.37 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBD | KLBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.11 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.04 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BBD и KLBAY
Максимальная просадка BBD за все время составила -72.89%, что меньше максимальной просадки KLBAY в -87.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и KLBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBD | KLBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.89% | -87.31% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -31.97% | +12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -34.95% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -38.90% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.89% | -59.92% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.78% | -74.40% | +30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -57.12% | +26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 17.47% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBD и KLBAY
Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Klabin Sa A (KLBAY) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBD | KLBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 8.29% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 49.22% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 59.44% | -26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.61% | 49.34% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 50.68% | -7.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD и KLBAY
Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности KLBAY в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 8.25% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
KLBAY Klabin Sa A | 4.06% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBD и KLBAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Klabin Sa A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBD и KLBAY
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
BBD and KLBAY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBD has higher volatility (9.59%) compared to KLBAY (8.29%). In terms of maximum drawdown, BBD dropped -72.89% vs KLBAY's -87.31%.
BBD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBD и KLBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор