PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBCA с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

BBCA и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BBCA и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBCA и JTEK

2026 (YTD)202520242023
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		2.04%34.40%12.79%14.46%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

BBCA

1 день
0.61%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.04%
6 месяцев
9.55%
1 год
33.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с VTIBBCA с DVYABBCA с BBUS
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий BBCA и JTEK

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Доходность на риск

BBCA vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.65

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.09

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

0.92

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.51

2.77

+12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.65

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между BBCA и JTEK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и JTEK

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.85%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBCA и JTEK

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

BBCAJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-30.61%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-22.02%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-16.91%

+11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.66%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

7.31%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 5.60%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBCAJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

9.74%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

19.53%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

29.17%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

27.48%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

27.48%

-7.21%