Сравнение BBCA с FICDX
BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and FICDX (Fidelity Canada Fund) are both funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while FICDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BBCA returned 12.62%/yr vs 11.45%/yr for FICDX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for FICDX.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и FICDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 10.92%.
BBCA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.54%
FICDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 10.52%
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.66M | $22.94M | $28.02M | |
FICDX Fidelity Canada Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BBCA и FICDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 13.63% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
FICDX Fidelity Canada Fund | 10.92% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -12.93% |
Correlation
The correlation between BBCA and FICDX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between BBCA and FICDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCA vs. FICDX — Ранг доходности на риск
BBCA
FICDX
Сравнение BBCA c FICDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBCA | FICDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.73 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 8.65 | +6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBCA и FICDX
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и FICDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCA | FICDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -58.09% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -7.60% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -12.06% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -21.01% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -10.48% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.39% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и FICDX
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCA | FICDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.75% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 9.72% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 12.91% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.91% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.36% | +2.63% |
Сравнение комиссий BBCA и FICDX
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FICDX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и FICDX
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FICDX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.69% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.14% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BBCA and FICDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBCA has higher volatility (3.26%) compared to FICDX (2.75%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs FICDX's -58.09%.
BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBCA и FICDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор