PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с FICDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and FICDX (Fidelity Canada Fund) are both funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while FICDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BBCA returned 11.39%/yr vs 10.71%/yr for FICDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for FICDX.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 7.97%.

BBCA

1 день
-1.27%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.72%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.69%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

FICDX

1 день
0.84%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.79%
1 год
18.69%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и FICDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		8.72%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
FICDX
Fidelity Canada Fund		7.97%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-13.57%

Correlation

The correlation between BBCA and FICDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.96

The correlation between BBCA and FICDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYA
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FIVFXFICDX с QQQ

Доходность на риск

BBCA vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAFICDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.50

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.07

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.47

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

8.19

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FICDX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.50

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BBCA и FICDX

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и FICDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-58.09%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.60%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-12.06%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-21.01%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.52%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-10.52%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.29%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и FICDX

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.76%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.87%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.53%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

15.95%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.42%

+2.72%

Сравнение комиссий BBCA и FICDX

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FICDX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и FICDX

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FICDX в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.74%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.28%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BBCA and FICDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBCA has higher volatility (3.38%) compared to FICDX (2.76%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs FICDX's -58.09%.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и FICDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор