Сравнение BBCA с FICDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity Canada Fund (FICDX).
BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCA и FICDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и FICDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.43% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
FICDX Fidelity Canada Fund | 0.28% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 0.28%.
BBCA
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
FICDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и FICDX
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FICDX в 0.80%.
Доходность на риск
BBCA vs. FICDX — Ранг доходности на риск
BBCA
FICDX
Сравнение BBCA c FICDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | FICDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.58 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.17 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.22 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 9.95 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | FICDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.58 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и FICDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и FICDX
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FICDX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.86% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.68% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и FICDX
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и FICDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | FICDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -58.09% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.10% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -21.01% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.60% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -10.56% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.26% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и FICDX
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | FICDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 4.33% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.16% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 15.53% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.93% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.48% | +2.79% |