Сравнение BBBS с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
BBBS и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBBS и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBS и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.67% | 4.96% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
BBBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBS и XONE
BBBS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBS vs. XONE — Ранг доходности на риск
BBBS
XONE
Сравнение BBBS c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBS | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 6.31 | -4.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 13.53 | -10.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.03 | -1.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 19.73 | -16.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 88.12 | -74.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBS | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 6.31 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 4.94 | -2.56 |
Корреляция
Корреляция между BBBS и XONE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBS и XONE
Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок BBBS и XONE
Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBS | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -0.40% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.20% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.01% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.05% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.04% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBS и XONE
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBS | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.21% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.34% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 0.61% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 0.87% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 0.87% | +1.40% |