Сравнение BBBMX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
BBBMX - это активно управляемый фонд от BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBMX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBMX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 0.22% | 5.54% | 6.81% | 7.44% | -1.48% | 1.10% | 6.07% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
BBBMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 3.31%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBMX и MUIIX
И BBBMX, и MUIIX имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
BBBMX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
BBBMX
MUIIX
Сравнение BBBMX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBMX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 3.24 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.79 | 16.83 | -10.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 8.51 | -6.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 38.20 | -30.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 79.63 | -51.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBMX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.24 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 1.94 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BBBMX и MUIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBMX и MUIIX
Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 4.19% | 4.60% | 4.80% | 4.23% | 1.78% | 1.29% | 2.03% | 2.93% | 2.57% | 1.99% | 2.00% | 1.72% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBBMX и MUIIX
Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBMX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -1.20% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -0.10% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.18% | -1.20% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.10% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.06% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.05% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBMX и MUIIX
BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBMX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.10% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.73% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 1.18% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.57% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 1.44% | +0.01% |