Сравнение BBBMX с BBBIX
BBBMX (BBH Limited Duration Fund Class N) and BBBIX (BBH Limited Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds from BBH. Over the past 10 years, BBBMX returned 3.36%/yr vs 3.45%/yr for BBBIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBBMX charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for BBBIX.
Доходность
Сравнение доходности BBBMX и BBBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBMX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у BBBIX с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBBMX имеют среднегодовую доходность 3.36%, а акции BBBIX немного впереди с 3.45%.
BBBMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 3.36%
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение доходности по годам BBBMX и BBBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 1.32% | 5.54% | 6.81% | 7.44% | -1.48% | 1.10% | 2.78% | 4.30% | 1.99% | 2.31% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 1.45% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | -1.42% | 1.06% | 2.85% | 4.39% | 2.07% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BBBMX and BBBIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2000 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between BBBMX and BBBIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBMX vs. BBBIX — Ранг доходности на риск
BBBMX
BBBIX
Сравнение BBBMX c BBBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBMX | BBBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.54 | 2.34 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 8.24 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.36 | 34.55 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBMX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 3.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.51 | 2.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 2.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BBBMX и BBBIX
Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, примерно равная максимальной просадке BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и BBBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBMX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -6.60% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -0.57% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.57% | -0.57% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.18% | -3.16% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.50% | -6.60% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.46% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.14% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBMX и BBBIX
BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с BBH Limited Duration Fund (BBBIX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBMX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.43% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 1.03% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 1.56% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.55% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 1.47% | +0.01% |
Сравнение комиссий BBBMX и BBBIX
BBBMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBMX и BBBIX
Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности BBBIX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.60% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 4.52% | 4.60% | 4.80% | 4.23% | 1.78% | 1.29% | 2.03% | 2.93% | 2.57% | 1.99% | 2.00% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
BBBMX and BBBIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBMX has higher volatility (0.51%) compared to BBBIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BBBMX dropped -6.50% vs BBBIX's -6.60%.
BBBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBMX и BBBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор