Сравнение BBBMX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BBBMX - это активно управляемый фонд от BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBMX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBMX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 0.22% | 5.54% | 6.81% | 7.44% | -1.48% | 1.10% | 2.78% | 4.30% | 1.99% | 2.31% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции BBBMX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.31% против 1.68% соответственно.
BBBMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 3.31%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBMX и AGG
BBBMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
BBBMX vs. AGG — Ранг доходности на риск
BBBMX
AGG
Сравнение BBBMX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBMX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 1.02 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.79 | 1.44 | +5.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 1.18 | +1.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 1.70 | +5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 4.71 | +23.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.02 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 0.05 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 0.31 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.60 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BBBMX и AGG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBMX и AGG
Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 4.19% | 4.60% | 4.80% | 4.23% | 1.78% | 1.29% | 2.03% | 2.93% | 2.57% | 1.99% | 2.00% | 1.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BBBMX и AGG
Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -18.43% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -2.52% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.18% | -17.82% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.50% | -18.43% | +11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.07% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -2.71% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.91% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBMX и AGG
Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) составляет 0.35%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 1.69% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.55% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 4.36% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 6.07% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 5.39% | -3.94% |