BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BBH Limited Duration Fund Class N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) показал доход в 0.12% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBBMX составила 3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 48 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BBBMX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 22 дек. 2000 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 21 мар. 2001 г. с доходностью -2.1%.

BBH Limited Duration Fund Class N: годовая альфа составляет 3.42%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 21.07.2000.

• Этот фонд участвовал в 8.69% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.71%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BBBMX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BBBMX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BBH Limited Duration Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BBH Limited Duration Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BBH Limited Duration Fund Class N показал максимальную просадку в 6.50%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка BBH Limited Duration Fund Class N составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.