PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBMX с BBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBMX с BBIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBMX (BBH Limited Duration Fund Class N) and BBIIX (BBH Intermediate Municipal Bond Fund) are both mutual funds - BBBMX is a Ultrashort Bond fund actively managed by BBH, while BBIIX is a Municipal Bonds fund managed by BBH. Over the past 10 years, BBBMX returned 3.36%/yr vs 2.62%/yr for BBIIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BBBMX charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for BBIIX.

Доходность

Сравнение доходности BBBMX и BBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBMX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у BBIIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции BBBMX превзошли акции BBIIX по среднегодовой доходности: 3.36% против 2.62% соответственно.

BBBMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.62%
3 года*
6.23%
5 лет*
3.91%
10 лет*
3.36%

BBIIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.11%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.64%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBMX и BBIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		1.32%5.54%6.81%7.44%-1.48%1.10%2.78%4.30%1.99%2.31%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		1.16%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.01%5.01%6.72%1.85%6.15%

Correlation

The correlation between BBBMX and BBIIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.28

The correlation between BBBMX and BBIIX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund Class N

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BBBMX:
BBBMX с FHCOXBBBMX с BBBIXBBBMX с BBNIXBBBMX с BBMIXBBBMX с AGGBBBMX с FIWDXBBBMX с SHY
Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBNIXBBIIX с BBHLXBBIIX с BBMIXBBIIX с BBBIXBBIIX с ATOIXBBIIX с APUSX

Доходность на риск

BBBMX vs. BBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBMX
Ранг доходности на риск BBBMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBMX c BBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBMXBBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.92

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.28
4.70

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.54

1.84

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

2.58

+5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.41

8.84

+30.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBMX vs. BBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBMX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIIX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBMX и BBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBMXBBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.51

0.54

+1.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

0.81

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.90

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BBBMX и BBIIX

Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки BBIIX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и BBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBMXBBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-11.53%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-2.46%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.57%

-3.92%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.18%

-11.53%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.50%

-11.53%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.92%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.69%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.72%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBMX и BBIIX

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) составляет 0.52%, в то время как у BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBMXBBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.72%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

1.70%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

2.17%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

3.06%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.48%

3.25%

-1.77%

Сравнение комиссий BBBMX и BBIIX

BBBMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BBIIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBMX и BBIIX

Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BBIIX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		4.52%4.60%4.80%4.23%1.78%1.29%2.03%2.93%2.57%1.99%2.00%1.72%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.28%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%

Часто задаваемые вопросы

BBBMX and BBIIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIIX has higher volatility (0.72%) compared to BBBMX (0.52%). In terms of maximum drawdown, BBBMX dropped -6.50% vs BBIIX's -11.53%.

BBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBMX и BBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор