Сравнение BBBMX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
BBBMX - это активно управляемый фонд от BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBMX и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBMX и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 0.22% | 5.54% | 6.81% | 7.44% | -1.48% | 1.10% | 2.78% | 4.30% | 1.99% | 2.31% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BBBMX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 3.31% против 1.65% соответственно.
BBBMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 3.31%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBMX и SHY
BBBMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
BBBMX vs. SHY — Ранг доходности на риск
BBBMX
SHY
Сравнение BBBMX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBMX | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 2.48 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.79 | 4.07 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 1.52 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 4.06 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 15.56 | +12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBMX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 0.87 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 1.06 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BBBMX и SHY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBMX и SHY
Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 4.19% | 4.60% | 4.80% | 4.23% | 1.78% | 1.29% | 2.03% | 2.93% | 2.57% | 1.99% | 2.00% | 1.72% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BBBMX и SHY
Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBMX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -5.71% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -0.89% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.18% | -5.71% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.50% | -5.71% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.47% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.52% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.23% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBMX и SHY
Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) составляет 0.35%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBMX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.58% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.89% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 1.45% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.97% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 1.56% | -0.11% |