Сравнение BBB с RAA
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while RAA is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 16.48% for RAA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBB charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности BBB и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у RAA с доходностью 7.39%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 10.84% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.39% | 11.92% |
Correlation
The correlation between BBB and RAA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between BBB and RAA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. RAA — Ранг доходности на риск
BBB
RAA
Сравнение BBB c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.80 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.05 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и RAA
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки RAA в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -11.96% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -5.91% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -3.68% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -1.58% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.82% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и RAA
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.92% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 8.36% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 10.32% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 12.73% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 12.73% | +9.13% |
Сравнение комиссий BBB и RAA
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и RAA
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RAA в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and RAA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to RAA (2.92%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs RAA's -11.96%.
On 1-year performance, RAA leads with 16.48% vs -0.35% for BBB. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 16.48% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
RAA has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.16% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.85% for RAA.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор