Сравнение BBB с EAOA
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - BBB tracks the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index while EAOA tracks the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 19.65% for EAOA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.
Доходность
Сравнение доходности BBB и EAOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 9.46%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 9.46% | 18.41% | 13.79% | -0.20% |
Correlation
The correlation between BBB and EAOA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between BBB and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. EAOA — Ранг доходности на риск
BBB
EAOA
Сравнение BBB c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.42 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.34 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и EAOA
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и EAOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -25.06% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -8.17% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -1.14% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.23% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.90% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и EAOA
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.18% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 9.65% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 11.49% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 13.38% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 13.16% | +8.70% |
Сравнение комиссий BBB и EAOA
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и EAOA
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности EAOA в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.99% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and EAOA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to EAOA (3.18%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs EAOA's -25.06%.
On 1-year performance, EAOA leads with 19.65% vs -0.35% for BBB. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAOA has performed better with a 19.65% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
EAOA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.16% for BBB.
BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and iShares. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.18% for EAOA.
EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и EAOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор