Сравнение BBB с DBE
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BBB и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам BBB и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -2.14% |
Correlation
The correlation between BBB and DBE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between BBB and DBE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. DBE — Ранг доходности на риск
BBB
DBE
Сравнение BBB c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.34 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 7.00 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и DBE
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -86.69% | +64.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -24.72% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -36.07% | +29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -57.19% | +52.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 8.26% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и DBE
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 11.68% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 32.70% | -18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 35.99% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 29.88% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 28.39% | -6.53% |
Сравнение комиссий BBB и DBE
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и DBE
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and DBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -0.35% for BBB. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.16% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while DBE is Oil & Gas. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор