Сравнение BBB с BITI
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BBB и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | 3.95% |
Correlation
The correlation between BBB and BITI is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | -0.83 |
The correlation between BBB and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. BITI — Ранг доходности на риск
BBB
BITI
Сравнение BBB c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.57 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.38 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и BITI
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -92.16% | +70.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -25.28% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -86.41% | +79.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -68.40% | +63.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 10.16% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и BITI
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 10.76% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 34.28% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 44.15% | -26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 52.24% | -30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 52.24% | -30.38% |
Сравнение комиссий BBB и BITI
BBB берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и BITI
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and BITI have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -0.35% for BBB. On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.16% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while BITI is Cryptocurrency. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор