Сравнение BBB с BAMY
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while BAMY is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 8.39% for BAMY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.
Доходность
Сравнение доходности BBB и BAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью 1.64%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.64% | 12.93% | 10.60% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BBB and BAMY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between BBB and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. BAMY — Ранг доходности на риск
BBB
BAMY
Сравнение BBB c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.40 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 15.12 | -15.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и BAMY
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и BAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -6.03% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -2.48% | -15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.13% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.52% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 0.56% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и BAMY
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.64% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 2.78% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 4.51% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 5.93% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 5.93% | +15.93% |
Сравнение комиссий BBB и BAMY
BBB берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и BAMY
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BAMY в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.55% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and BAMY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to BAMY (0.64%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs BAMY's -6.03%.
On 1-year performance, BAMY leads with 8.39% vs -0.35% for BBB. On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMY has performed better with a 8.39% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
BAMY has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 0.16% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Brookstone. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 1.48% for BAMY.
BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и BAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор