PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 4.90%/yr vs 4.80%/yr for NFTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

BBAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.34%
1 год
18.41%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и NFTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		9.87%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-7.85%

Correlation

The correlation between BBAX and NFTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.43

Сравнение распределения секторов BBAX и NFTY

Секторы
BBAX
NFTY

Финансовые услуги

45.9%
21.2%

Сырьевые материалы

16.0%
12.5%

Недвижимость

8.4%

-

Промышленность

7.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
16.3%

Здравоохранение

4.5%
9.7%

Коммунальные услуги

3.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.3%

Энергетика

2.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.0%

Технологии

0.3%
9.2%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
NFTY
21.2%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
NFTY
12.5%

Недвижимость

BBAX
8.4%
NFTY

-

Промышленность

BBAX
7.9%
NFTY
8.3%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
NFTY
16.3%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
NFTY
9.7%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
NFTY
4.0%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
NFTY
8.3%

Энергетика

BBAX
2.9%
NFTY
8.5%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
NFTY
2.0%

Технологии

BBAX
0.3%
NFTY
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

BBAX vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.50

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.66

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.46

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

-1.20

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.50

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BBAX и NFTY

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-47.67%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-16.14%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-21.55%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-21.55%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-16.76%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-9.58%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.16%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и NFTY

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 4.57% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.59%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.58%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

14.73%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.38%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.71%

-1.03%

Сравнение комиссий BBAX и NFTY

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и NFTY

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.60%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and NFTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to BBAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs NFTY's -47.67%.

On 5-year performance, BBAX leads with 4.90% vs 4.80% for NFTY. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBAX has performed better with a 4.90% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

BBAX has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.94% for NFTY.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.80% for NFTY.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор