PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с JQUA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while JQUA is a Quality Factor fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.80%/yr vs 13.30%/yr for JQUA. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 17.99%.

BBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
7.07%
С начала года
16.73%
1 год
21.07%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
$14.45M$14.37M$16.01M

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

Сравнение доходности по годам BBAX и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		16.73%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-4.86%

Correlation

The correlation between BBAX and JQUA is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.69

The correlation between BBAX and JQUA shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBAX и JQUA

Секторы
BBAX
JQUA

Финансовые услуги

45.5%
12.0%

Сырьевые материалы

16.4%
1.7%

Промышленность

8.2%
8.9%

Недвижимость

7.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.5%

Здравоохранение

4.9%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.2%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.2%

Энергетика

2.5%
3.3%

Технологии

0.2%
41.0%

Финансовые услуги

BBAX
45.5%
JQUA
12.0%

Сырьевые материалы

BBAX
16.4%
JQUA
1.7%

Промышленность

BBAX
8.2%
JQUA
8.9%

Недвижимость

BBAX
7.6%
JQUA
2.2%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.7%
JQUA
9.5%

Здравоохранение

BBAX
4.9%
JQUA
8.8%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.4%
JQUA
5.2%

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
JQUA
1.2%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.5%
JQUA
6.2%

Энергетика

BBAX
2.5%
JQUA
3.3%

Технологии

BBAX
0.2%
JQUA
41.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

BBAX vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBAX c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.00

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.84

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.41

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

13.94

-7.18

BBAX vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и JQUA

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-32.92%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.13%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-16.81%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-22.47%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.52%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.10%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.74%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и JQUA

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.38%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.62%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

12.14%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.77%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

17.93%

+1.68%

Сравнение комиссий BBAX и JQUA

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и JQUA

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности JQUA в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.48%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and JQUA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (4.16%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 6.80% for BBAX. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for BBAX.

BBAX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.05% for JQUA.

BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while JQUA is Quality Factor. BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор