PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с FPA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.80%/yr vs 10.99%/yr for FPA. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 29.92%.

BBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
7.07%
С начала года
16.73%
1 год
21.07%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

FPA

1 день
0.57%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
11.20%
С начала года
29.92%
1 год
38.65%
3 года*
24.19%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.51%
Всё время*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
$14.45M$14.37M$16.01M

FPA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
$330.22K$402.48K$652.78K

Сравнение доходности по годам BBAX и FPA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		16.73%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		29.92%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-14.61%

Correlation

The correlation between BBAX and FPA is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.66

The correlation between BBAX and FPA shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBAX и FPA

Секторы
BBAX
FPA

Финансовые услуги

45.5%
8.8%

Сырьевые материалы

16.4%
3.7%

Промышленность

8.2%
32.9%

Недвижимость

7.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.5%

Здравоохранение

4.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Энергетика

2.5%
4.9%

Технологии

0.2%
27.9%

Финансовые услуги

BBAX
45.5%
FPA
8.8%

Сырьевые материалы

BBAX
16.4%
FPA
3.7%

Промышленность

BBAX
8.2%
FPA
32.9%

Недвижимость

BBAX
7.6%
FPA
6.2%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.7%
FPA
7.5%

Здравоохранение

BBAX
4.9%
FPA
0.8%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.4%
FPA
2.8%

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
FPA
4.6%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.5%
FPA
2.6%

Энергетика

BBAX
2.5%
FPA
4.9%

Технологии

BBAX
0.2%
FPA
27.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с ADIVFPA с EPPFPA с FICSFPA с EWSFPA с FLKR

Доходность на риск

BBAX vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBAX c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.26

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.79

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.53

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

5.11

+1.65

BBAX vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и FPA

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-52.91%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-25.40%

+16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-25.40%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-31.92%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-17.76%

+17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-13.49%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

7.58%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и FPA

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.16%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

11.91%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

28.58%

-16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

30.81%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

25.39%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

23.03%

-3.42%

Сравнение комиссий BBAX и FPA

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и FPA

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FPA в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.48%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.74%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and FPA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (11.91%) compared to BBAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs FPA's -52.91%.

On 5-year performance, FPA leads with 10.99% vs 6.80% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPA has performed better with a 10.99% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.48% for BBAX.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.80% for FPA.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор