Сравнение BBAX с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
BBAX и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и FPA
BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
BBAX vs. FPA — Ранг доходности на риск
BBAX
FPA
Сравнение BBAX c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.35 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.08 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.07 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 16.17 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.35 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и FPA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и FPA
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и FPA
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -52.91% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -15.37% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -35.36% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -11.73% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -13.60% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.87% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и FPA
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 6.86%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 11.13% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 17.59% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 25.57% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 23.11% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.91% | -2.16% |