Сравнение BBAX с ENZL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL).
BBAX и ENZL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и ENZL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и ENZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | -1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -6.02%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и ENZL
BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ENZL в 0.50%.
Доходность на риск
BBAX vs. ENZL — Ранг доходности на риск
BBAX
ENZL
Сравнение BBAX c ENZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | ENZL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.15 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.33 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.26 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 0.96 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.15 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.28 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и ENZL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и ENZL
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ENZL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и ENZL
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и ENZL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -42.44% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.90% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -37.18% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -33.49% | +27.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -12.59% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.53% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и ENZL
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеют волатильность 6.86% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.86% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.40% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 17.39% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.45% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.38% | -0.63% |