PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с ADIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. BBAX is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.80%/yr vs 7.61%/yr for ADIV. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 9.97%.

BBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
7.07%
С начала года
16.73%
1 год
21.07%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

ADIV

1 день
-0.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.97%
1 год
13.25%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
Всё время*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADIV

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
$148.73K$96.79K$105.72K

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
$14.45M$14.37M$16.01M

Сравнение доходности по годам BBAX и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		16.73%20.21%2.50%5.60%-4.80%-1.08%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		9.97%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%

Correlation

The correlation between BBAX and ADIV is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.80

The correlation between BBAX and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и ADIV

Секторы
BBAX
ADIV

Финансовые услуги

45.5%
32.2%

Сырьевые материалы

16.4%

-

Промышленность

8.2%
2.5%

Недвижимость

7.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
15.9%

Здравоохранение

4.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.5%

Энергетика

2.5%

-

Технологии

0.2%
25.8%

Финансовые услуги

BBAX
45.5%
ADIV
32.2%

Сырьевые материалы

BBAX
16.4%
ADIV

-

Промышленность

BBAX
8.2%
ADIV
2.5%

Недвижимость

BBAX
7.6%
ADIV
8.1%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.7%
ADIV
15.9%

Здравоохранение

BBAX
4.9%
ADIV
5.2%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.4%
ADIV
4.8%

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
ADIV
2.0%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.5%
ADIV
3.5%

Энергетика

BBAX
2.5%
ADIV

-

Технологии

BBAX
0.2%
ADIV
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO

Доходность на риск

BBAX vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBAX c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.94

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.38

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.31

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

4.06

+2.70

BBAX vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ADIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и ADIV

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-31.55%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.15%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-18.53%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-31.55%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.59%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.25%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.27%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и ADIV

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.34%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.59%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

14.16%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.62%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

16.34%

+3.27%

Сравнение комиссий BBAX и ADIV

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и ADIV

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ADIV в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.86%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.48%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and ADIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (4.16%) compared to ADIV (3.34%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, ADIV leads with 7.61% vs 6.80% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 7.61% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

BBAX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.86% for ADIV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Guinness Atkinson. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.78% for ADIV.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор