PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с ADIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. BBAX is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 5.02%/yr vs 6.49%/yr for ADIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 8.00%.

BBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.52%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.17%
3 года*
13.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

ADIV

1 день
-1.20%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.65%
1 год
19.14%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		10.52%20.21%2.50%5.60%-4.80%-0.76%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		8.00%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%

Correlation

The correlation between BBAX and ADIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.81

The correlation between BBAX and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и ADIV

Секторы
BBAX
ADIV

Финансовые услуги

45.9%
32.4%

Сырьевые материалы

16.0%

-

Недвижимость

8.4%
7.9%

Промышленность

7.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
16.3%

Здравоохранение

4.5%
5.6%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.7%

Энергетика

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Технологии

0.3%
25.5%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
ADIV
32.4%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
ADIV

-

Недвижимость

BBAX
8.4%
ADIV
7.9%

Промышленность

BBAX
7.9%
ADIV
2.4%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
ADIV
16.3%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
ADIV
5.6%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
ADIV
2.5%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
ADIV
4.7%

Энергетика

BBAX
2.9%
ADIV

-

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
ADIV
2.7%

Технологии

BBAX
0.3%
ADIV
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA

Доходность на риск

BBAX vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.43

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.03

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.89

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

6.27

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADIV равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXADIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BBAX и ADIV

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-31.55%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.15%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-18.53%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-31.55%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.20%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-8.45%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и ADIV

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.35%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.54%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.49%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.48%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.37%

+3.31%

Сравнение комиссий BBAX и ADIV

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и ADIV

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ADIV в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.79%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.58%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and ADIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (4.65%) compared to ADIV (4.35%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, ADIV leads with 6.49% vs 5.02% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 6.49% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

BBAX has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.79% for ADIV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.78% for ADIV.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор