PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAI с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAI с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 3 years, BBAI returned 12.88%/yr vs 16.44%/yr for HDV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBAI и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -45.93%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

BBAI

1 день
-7.01%
1 месяц
-26.26%
6 месяцев
-52.67%
С начала года
-45.93%
1 год
-58.99%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAI и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-45.93%21.35%107.94%217.65%-88.10%-27.90%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%1.06%

Correlation

The correlation between BBAI and HDV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.07

The correlation between BBAI and HDV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BigBear.ai Holdings, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

BBAI vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 99
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAI c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAIHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.17

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.28

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.49

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

12.27

-13.63

BBAI vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAI и HDV

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAIHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-37.04%

-57.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.23%

-5.18%

-62.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.56%

-10.49%

-65.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.99%

0.00%

-76.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.83%

-3.07%

-67.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

1.89%

+41.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и HDV

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAIHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

5.12%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.70%

8.63%

+45.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.87%

10.72%

+77.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.12%

12.95%

+160.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.12%

15.77%

+157.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и HDV

BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

BBAI and HDV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAI has higher volatility (13.58%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAI и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор