PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAI с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAI с BKLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 3 years, BBAI returned 20.46%/yr vs 21.79%/yr for BKLC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBAI и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 9.04%.

BBAI

1 день
-2.90%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-25.56%
6 месяцев
-36.99%
1 год
4.96%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.43%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.38%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAI и BKLC

2026 (YTD)20252024202320222021
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-25.56%21.35%107.94%217.65%-88.10%-27.90%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		9.04%18.06%25.56%30.88%-20.52%2.01%

Correlation

The correlation between BBAI and BKLC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.31

The correlation between BBAI and BKLC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BigBear.ai Holdings, Inc.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

BBAI vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAI c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAIBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.94

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.60

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.69

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

11.95

-11.82

BBAI vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAI и BKLC

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAIBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-26.14%

-68.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.88%

-9.10%

-56.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.56%

-19.05%

-56.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.32%

-2.43%

-65.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.80%

-5.26%

-65.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.29%

2.05%

+37.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и BKLC

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAIBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

4.60%

+21.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.70%

9.87%

+46.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.19%

12.63%

+84.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.65%

17.23%

+157.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.65%

17.47%

+157.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и BKLC

BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BBAI and BKLC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAI has higher volatility (25.86%) compared to BKLC (4.60%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs BKLC's -26.14%.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAI и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор