Сравнение BAUG с PJAN
BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - BAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August while PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAUG returned 11.16%/yr vs 8.92%/yr for PJAN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BAUG и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAUG показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.13%.
BAUG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAUG и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 6.52% | 14.81% | 21.15% | 20.11% | -10.30% | 12.06% | 12.20% | 6.33% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.13% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 3.16% |
Correlation
The correlation between BAUG and PJAN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between BAUG and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAUG vs. PJAN — Ранг доходности на риск
BAUG
PJAN
Сравнение BAUG c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAUG | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.19 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | 17.03 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAUG | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BAUG и PJAN
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAUG | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -21.25% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -4.63% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -10.49% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -11.93% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.26% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.73% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.87% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и PJAN
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 1.00%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAUG | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.07% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 4.71% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 5.81% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 8.93% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 10.60% | +3.35% |
Сравнение комиссий BAUG и PJAN
И BAUG, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и PJAN
Ни BAUG, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BAUG and PJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PJAN has higher volatility (1.07%) compared to BAUG (1.00%). In terms of maximum drawdown, BAUG dropped -24.19% vs PJAN's -21.25%.
On 5-year performance, BAUG leads with 11.16% vs 8.92% for PJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAUG has performed better with a 11.16% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAUG and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
BAUG and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAUG и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор