PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BAUG и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.81%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

BAUG

1 день
0.58%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.70%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий BAUG и PJAN

И BAUG, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BAUG vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.57

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

8.42

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между BAUG и PJAN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и PJAN

Ни BAUG, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и PJAN

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-21.25%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-7.35%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-11.93%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.71%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.76%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.37%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и PJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.24%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

4.60%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

9.87%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

8.91%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

10.69%

+3.40%