PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

BAUG и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-2.38%14.81%21.15%20.11%-10.30%7.85%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

BAUG

1 день
2.07%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.29%
1 год
15.07%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий BAUG и IAPR

BAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Доходность на риск

BAUG vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.80

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.62

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.33

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

15.34

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между BAUG и IAPR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и IAPR

Ни BAUG, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и IAPR

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-17.73%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-6.08%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

0.00%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.99%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.92%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и IAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.78%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

3.92%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

8.38%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

8.70%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

8.70%

+5.39%