PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAUG с BJAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) and BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - BAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August while BJAN tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAUG returned 11.16%/yr vs 10.70%/yr for BJAN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у BJAN с доходностью 7.04%.

BAUG

1 день
-0.07%
1 месяц
2.35%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.11%
1 год
19.72%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

BJAN

1 день
-0.21%
1 месяц
2.97%
С начала года
7.04%
6 месяцев
8.66%
1 год
20.54%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAUG и BJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		6.52%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.04%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%5.77%

Correlation

The correlation between BAUG and BJAN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.93

The correlation between BAUG and BJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAUG и BJAN

Секторы
BAUG
BJAN

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BAUG
36.2%
BJAN
36.2%

Финансовые услуги

BAUG
11.9%
BJAN
11.9%

Коммуникационные услуги

BAUG
10.9%
BJAN
10.9%

Потребительский циклический сектор

BAUG
10.1%
BJAN
10.1%

Здравоохранение

BAUG
8.4%
BJAN
8.4%

Промышленность

BAUG
8.1%
BJAN
8.1%

Потребительский защитный сектор

BAUG
4.9%
BJAN
4.9%

Энергетика

BAUG
3.5%
BJAN
3.5%

Коммунальные услуги

BAUG
2.3%
BJAN
2.3%

Недвижимость

BAUG
1.9%
BJAN
1.9%

Сырьевые материалы

BAUG
1.8%
BJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с SCHGBAUG с JEPQBAUG с SPY
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с VOOBJAN с SPY

Доходность на риск

BAUG vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGBJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.68

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.77

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.29

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.76

16.66

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJAN равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGBJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.91

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BAUG и BJAN

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и BJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAUGBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-26.86%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.27%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-13.81%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-17.38%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.21%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.91%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.24%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и BJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 1.00%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAUGBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.43%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

6.06%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

7.72%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

11.97%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

14.07%

-0.12%

Сравнение комиссий BAUG и BJAN

И BAUG, и BJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и BJAN

Ни BAUG, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BAUG and BJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BJAN has higher volatility (1.43%) compared to BAUG (1.00%). In terms of maximum drawdown, BAUG dropped -24.19% vs BJAN's -26.86%.

On 5-year performance, BAUG leads with 11.16% vs 10.70% for BJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAUG has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAUG has performed better with a 11.16% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAUG and BJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

BAUG and BJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while BJAN tracks S&P 500.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAUG и BJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор