PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с ICOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds. BATT is actively managed, while ICOP is passively managed. Over the past year, BATT returned 103.56% vs 102.60% for ICOP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATT charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности BATT и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BATT показывает доходность 26.16%, а ICOP немного выше – 27.29%.

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и ICOP

2026 (YTD)202520242023
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-13.75%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between BATT and ICOP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between BATT and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATT и ICOP

Секторы
BATT
ICOP

Сырьевые материалы

57.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

18.9%

-

Промышленность

16.9%

-

Технологии

5.6%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BATT
57.0%
ICOP
100.0%

Потребительский циклический сектор

BATT
18.9%
ICOP

-

Промышленность

BATT
16.9%
ICOP

-

Технологии

BATT
5.6%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
ICOP

-

Финансовые услуги

BATT
0.0%
ICOP

-

Потребительский защитный сектор

BATT

-

ICOP

-

Энергетика

BATT

-

ICOP

-

Здравоохранение

BATT

-

ICOP

-

Недвижимость

BATT

-

ICOP

-

Коммунальные услуги

BATT

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

BATT vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATTICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.77

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.11

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

3.95

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.20

14.50

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATTICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

2.77

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.08

-1.06

Просадки

Сравнение просадок BATT и ICOP

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-38.67%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-26.13%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-3.29%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-11.67%

-23.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

7.10%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и ICOP

Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 10.29%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

13.69%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

32.28%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

37.29%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

33.77%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

33.77%

-3.17%

Сравнение комиссий BATT и ICOP

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и ICOP

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ICOP в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATT and ICOP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, BATT leads with 103.56% vs 102.60% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BATT has performed better with a 103.56% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

ICOP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.47% for BATT.

They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.47% for ICOP.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор