PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с BAGY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BATT returned 80.97% vs -38.64% for BAGY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BATT charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности BATT и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -25.28%.

BATT

1 день
-5.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.17%
1 год
80.97%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

BAGY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-25.28%
6 месяцев
-25.26%
1 год
-38.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и BAGY

2026 (YTD)2025
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		14.35%70.77%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-25.28%-8.33%

Correlation

The correlation between BATT and BAGY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

BATT vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATTBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.90

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-1.23

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.86

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

-0.78

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

-1.37

+16.98

BATT vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATT и BAGY

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-49.84%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-49.84%

+32.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-47.43%

+34.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-20.76%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

28.33%

-23.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и BAGY

Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 12.72%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

14.04%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

33.99%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.69%

42.91%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

41.30%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

41.30%

-10.54%

Сравнение комиссий BATT и BAGY

BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и BAGY

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BAGY в 60.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		60.88%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.62%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BATT and BAGY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (14.04%) compared to BATT (12.72%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs BAGY's -49.84%.

On 1-year performance, BATT leads with 80.97% vs -38.64% for BAGY. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 12.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BATT has performed better with a 80.97% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 1.62% for BATT.

BATT is categorized as Lithium & Battery Metals, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.65% for BAGY.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор