Сравнение BATL с USO
BATL (Battalion Oil Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 5 years, BATL returned -38.98%/yr vs 17.42%/yr for USO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATL и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATL показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.
BATL
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -35.98%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- -41.83%
- 3 года*
- -40.17%
- 5 лет*
- -38.98%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- 60.87%
- 6 месяцев
- 58.26%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам BATL и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 7.08% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -0.92% | 18.07% | -38.29% | 572.50% |
USO United States Oil Fund LP | 60.87% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 0.87% |
Correlation
The correlation between BATL and USO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between BATL and USO shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATL vs. USO — Ранг доходности на риск
BATL
USO
Сравнение BATL c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Battalion Oil Corporation (BATL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATL | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.68 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.57 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATL и USO
Максимальная просадка BATL за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATL и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -98.19% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.66% | -27.26% | -68.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.66% | -27.26% | -68.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.66% | -36.23% | -59.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -88.16% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.55% | -75.31% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.26% | 10.02% | +47.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATL и USO
Battalion Oil Corporation (BATL) имеет более высокую волатильность в 66.98% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что BATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.98% | 11.79% | +55.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 221.47% | 39.34% | +182.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 316.76% | 44.35% | +272.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.83% | 36.32% | +139.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 233.98% | 39.02% | +194.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATL и USO
Ни BATL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BATL and USO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (66.98%) compared to USO (11.79%). In terms of maximum drawdown, BATL dropped -95.66% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATL и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор