Сравнение BATL с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Battalion Oil Corporation (BATL) и United States Oil Fund LP (USO).
USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BATL и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATL и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 240.71% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -0.92% | 18.07% | -38.29% | 31.22% |
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BATL показывает доходность 240.71%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 79.42%.
BATL
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -67.37%
- С начала года
- 240.71%
- 6 месяцев
- 234.78%
- 1 год
- 187.31%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -20.24%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATL vs. USO — Ранг доходности на риск
BATL
USO
Сравнение BATL c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Battalion Oil Corporation (BATL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATL | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.56 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.01 | 2.22 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.28 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.97 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 5.14 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.56 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.71 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.19 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BATL и USO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATL и USO
Ни BATL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BATL и USO
Максимальная просадка BATL за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATL и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -98.19% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.09% | -20.39% | -65.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.23% | -36.23% | -59.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -86.80% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.48% | -75.21% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.71% | 11.77% | +36.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATL и USO
Battalion Oil Corporation (BATL) имеет более высокую волатильность в 89.30% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что BATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.30% | 22.21% | +67.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 204.91% | 29.81% | +175.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 311.15% | 39.35% | +271.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.18% | 34.40% | +136.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.66% | 38.33% | +129.33% |