Сравнение BATEX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BATEX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATEX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BATEX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BATEX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 2.99% против 13.92% соответственно.
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATEX и WFSPX
BATEX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATEX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BATEX
WFSPX
Сравнение BATEX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATEX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.96 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.47 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.49 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.15 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.96 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.13 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BATEX и WFSPX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATEX и WFSPX
Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BATEX и WFSPX
Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -58.21% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -12.11% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -24.51% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -33.74% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -6.51% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -12.84% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.53% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATEX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) составляет 1.45%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 5.17% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 9.44% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 18.21% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 16.88% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 18.00% | -12.13% |