Сравнение BATEX с VWALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).
BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BATEX и VWALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATEX и VWALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BATEX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BATEX имеют среднегодовую доходность 2.99%, а акции VWALX немного впереди с 3.08%.
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATEX и VWALX
BATEX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATEX vs. VWALX — Ранг доходности на риск
BATEX
VWALX
Сравнение BATEX c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATEX | VWALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.08 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.97 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.01 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATEX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BATEX и VWALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATEX и VWALX
Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VWALX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок BATEX и VWALX
Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и VWALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATEX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -17.24% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.63% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -17.24% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -17.24% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.50% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.18% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.81% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATEX и VWALX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATEX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.29% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.00% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 5.71% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.76% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.62% | +1.25% |