- ISIN
- US0924806070
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 3 авг. 2014 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции BATEX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BATEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) показал доход в 2.73% с начала года и 7.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BATEX составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 3.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BATEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BATEX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 1.28% | -2.02% | 1.53% | 0.83% | 0.30% | 2.73% | ||||||
| 2025 | 0.78% | 1.13% | -1.33% | -1.95% | -0.08% | 0.76% | -1.86% | 1.07% | 3.41% | 1.13% | 0.59% | -0.36% | 3.22% |
| 2024 | -0.51% | 0.76% | 0.77% | -0.64% | 0.79% | 2.28% | 0.87% | 0.97% | 0.64% | -1.53% | 2.54% | -2.19% | 4.74% |
| 2023 | 3.92% | -2.89% | 1.92% | -0.20% | -0.72% | 0.17% | 0.48% | -2.13% | -3.62% | -2.15% | 8.65% | 3.48% | 6.45% |
| 2022 | -2.67% | -0.20% | -4.12% | -3.59% | 1.21% | -4.89% | 3.88% | -2.34% | -6.06% | -1.98% | 6.21% | 0.03% | -14.23% |
| 2021 | 2.25% | -1.36% | 1.35% | 1.79% | 1.24% | 1.46% | 1.31% | -0.44% | -0.61% | -0.74% | 1.40% | 0.40% | 8.28% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio has an annualized alpha of 3.12%, beta of 0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2014.
- This fund participated in 22.72% of S&P 500 Index downside but only 20.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.11%
- Участие в снижении
- 22.72%
Комиссия
Комиссия BATEX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BATEX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BATEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.93 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 13.52 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.50 | $0.38 | $0.30 | $0.53 | $0.40 | $0.40 | $0.43 | $0.50 | $0.31 | $0.10 | $0.01 |
Дивидендный доход | 5.07% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.30 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.22 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.10 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio показал максимальную просадку в 19.90%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.90%окт. 2022 г. | 9mo 25d | 3y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -19.01%март 2020 г. | 21d | 8mo 15d | 9mo 6dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.60%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 11mo 11d | 1y 4moиюль 2016 г. - нояб. 2017 г. |
Откат 2015 года2015 | -4.14%июль 2015 г. | 5mo 10d | 5mo 25d | 11mo 5dфевр. 2015 г. - янв. 2016 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.14%март 2026 г. | 25d | 2mo 3d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| BATEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -56.78% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -9.10% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -18.90% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -25.43% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -33.92% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.72% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.97% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BATEX
Добавьте BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BATEX