Сравнение BATEX с NMZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ).
BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. NMZ - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 19 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BATEX и NMZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATEX и NMZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 3.39% | 1.56% | 16.52% | 0.69% | -27.36% | 10.41% | 7.33% | 28.36% | -9.47% | 12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BATEX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у NMZ с доходностью 3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BATEX имеют среднегодовую доходность 2.99%, а акции NMZ немного отстают с 2.88%.
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
NMZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATEX и NMZ
BATEX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии NMZ в 1.50%.
Доходность на риск
BATEX vs. NMZ — Ранг доходности на риск
BATEX
NMZ
Сравнение BATEX c NMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATEX | NMZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.60 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATEX | NMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BATEX и NMZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATEX и NMZ
Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности NMZ в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 7.60% | 7.71% | 6.35% | 5.44% | 7.04% | 5.10% | 5.09% | 4.99% | 6.15% | 5.94% | 6.94% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок BATEX и NMZ
Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки NMZ в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и NMZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATEX | NMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -58.53% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -11.04% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -40.03% | +20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -40.03% | +20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -12.20% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -9.45% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.69% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATEX и NMZ
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) составляет 1.45%, в то время как у Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что BATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATEX | NMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.98% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 6.50% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 12.70% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 12.90% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 14.71% | -8.84% |