Сравнение BATEX с ABTYX
BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) and ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, BATEX returned 2.97%/yr vs 2.77%/yr for ABTYX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATEX charges 0.11%/yr vs 0.53%/yr for ABTYX.
Доходность
Сравнение доходности BATEX и ABTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATEX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у ABTYX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции BATEX превзошли акции ABTYX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.77% соответственно.
BATEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.97%
ABTYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам BATEX и ABTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 3.34% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 2.42% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 5.73% | 5.08% | 11.31% | 1.02% | 10.22% |
Correlation
The correlation between BATEX and ABTYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between BATEX and ABTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATEX vs. ABTYX — Ранг доходности на риск
BATEX
ABTYX
Сравнение BATEX c ABTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATEX | ABTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.25 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.57 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATEX и ABTYX
Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки ABTYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и ABTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATEX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -21.44% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.82% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -9.37% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -21.44% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -21.44% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.95% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.13% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATEX и ABTYX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) имеют волатильность 1.01% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATEX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.01% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.89% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.87% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.07% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.62% | +0.27% |
Сравнение комиссий BATEX и ABTYX
BATEX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ABTYX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATEX и ABTYX
Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности ABTYX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.60% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 5.04% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BATEX and ABTYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABTYX has higher volatility (1.01%) compared to BATEX (1.01%). In terms of maximum drawdown, BATEX dropped -19.90% vs ABTYX's -21.44%.
ABTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATEX и ABTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор